Dans le cadre de l’accélération des exigences réglementaires et de surveillance, par les organismes de tutelle, vous rejoindrez l’équipe Paramètres et Provisions pour assurer les missions suivantes : 

• Modélisation statistique des paramètres IFRS9

- Probabilité de défaut (PD)
- Perte en cas de défaut (LGD) 
- Facteur de conversion d’encours hors bilan en bilan (CCF)

• Mise à jour et backtest des paramètres IFRS9
• Prévision du coût du risque (CDR), en lien avec les entités, dans le cadre des plans

- Pour les créances saines (IFRS9)
- Pour les créances en défaut (NPL) 

• Participation aux exercices de stress tests (ICAAP, EBA, Climatiques)
• Analyse historique et prospective du Cadre d’Appétence au Risque (CAR) Crédit
• Participation aux travaux du Groupe Crédit Mutuel sur les paramètres Bâlois
• Analyse des impacts des mises à jour des paramètres sur le montant de provision et participation aux travaux d’analyse d’impact sur le montant de fonds propres
• Études transverses portant sur le risque de crédit (risques ESG, valorisation des biens immobiliers)
• Échanges avec la MOA sur les données et le développement de nouveaux datamarts

De formation école d’ingénieur (Bac +5 avec une spécialité en Statistiques, Économétrie et/ou Mathématiques Appliquées type ENSAI / ENSAE), vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans sur un périmètre similaire (statistique en risque de crédit). 

• Des connaissances théoriques statistiques sont idéales pour pouvoir challenger les méthodes en place ou innover dans le respect du cadre réglementaire.
• Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique et les outils associés (RStudio principalement), ainsi que les outils bureautiques.
• Des connaissances de base du risque de crédit sont nécessaires pour rentrer rapidement dans les missions du poste.
• Vous faites preuve d’ouverture et de rigueur, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler en autonomie ainsi qu’en équipe et de vous intégrer rapidement.
• Des qualités rédactionnelles sont également attendues dans le cadre de réponse à des recommandations des autorités de tutelle.                                                                                         Si vous souhaitez travailler dans une équipe à taille humaine, apporter vos compétences et continuer à évoluer professionnellement dans un cadre de vie privilégié, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le Département "Modèle & Pilotage" rattaché à la Direction Risque de Crédit et de Contrepartie prend en charge la réalisation des modèles statistiques, le calcul des provisions et le pilotage du risque de crédit afin de faciliter la prise de décision.

Les activités que nous menons concernent l'activité bancaire du Groupe, y compris les filiales, et s'effectuent en lien avec toutes les structures du Groupe impliquées dans la maîtrise des risques et la qualité de la donnée. Nos travaux font l’objet d’échanges avec l’ACPR, la BCE (Banque Centrale Européenne) et les commissaires aux comptes dans le cadre d’audits et de revue des comptes.

Composé d’une vingtaine de collaborateurs dynamiques aux profils d’expérience différents, le département est organisé en quatre services, dont le service Paramètres et Provisions.